Но с рыночными ордерами вы покупаете по цене, по которой рынок готов продать. И наконец, использование надежной и проверенной биржи может помочь трейдерам снизить потери от проскальзывания. Надежные биржи предлагают высокую ликвидность, низкие комиссии и быстрое исполнение ордеров, что способствует снижению влияния проскальзывания на сделки. Установка стоп-лосс ордера также помогает минимизировать потенциальное проскальзывание, ограничивая возможное колебание цены до исполнения ордера. Это позволяет трейдерам контролировать свою торговлю и снижает риск крупных потерь из-за проскальзывания.
Неожиданные потери: Невидимые расходы
Использование лимитных ордеров является одним из наиболее эффективных способов снижения проскальзывания. Выставляя лимитный ордер, трейдеры могут указать определенную цену, по которой они готовы покупать или продавать, и ордер будет исполнен только после достижения этой цены. Это гарантирует, что вы получите то, на что рассчитываете, и помогает избежать нежелательного проскальзывания. Понимая влияние проскальзывания и принимая меры по минимизации его последствий, трейдеры могут улучшить свои торговые показатели.
- Однако стоит отметить, что хотя лимитные ордера могут уменьшить проскальзывание, они не гарантируют исполнение сделки, особенно на очень волатильных рынках.
- Например, если трейдер размещает ордер на покупку, ожидая купить по цене $100, но ордер исполняется по цене $98, он испытывает положительное проскальзывание.
- Стоп-ордер срабатывает при достижении определенной цены, а лимитный ордер устанавливает максимальную или минимальную цену для сделки.
- Использование лимитных ордеров является одним из наиболее эффективных способов снижения проскальзывания.
- Допустимое проскальзывание (slippage tolerance) — это максимально допустимое расхождение между прогнозируемой ценой актива и ценой в момент исполнения сделки.
Проскальзывание — исполнение ордера по цене, отличающейся в худшую сторону от цены, по которой ордер был выведен на рынок. Проскальзывание может случиться во время выхода важных Forex новостей, сильно влияющих на рынок. Величина проскальзывания обычно колеблется от одного до нескольких десятков пунктов.
Причины Проскальзывания
Инвесторы могут уверенно ориентироваться на волатильных рынках и максимизировать свою прибыль, грамотно применяя эти методы на надежных биржах. Стоп-лимитные ордера сочетают в себе функции стоп-ордеров и лимитных ордеров. Стоп-ордер срабатывает при достижении определенной цены, а лимитный ордер устанавливает максимальную или минимальную цену для сделки. Комбинируя их, трейдеры могут задавать ценовой диапазон, обеспечивая больший контроль над ценами исполнения.
Настройте допустимое проскальзывание
Допустимое проскальзывание (slippage tolerance) — это максимально допустимое расхождение между прогнозируемой ценой актива и ценой в момент исполнения сделки. Настройка параметра допустимого проскальзывания на вашей бирже устанавливает порог допустимого отклонения рыночной цены при заключении сделок. Торговля в пиковые часы, когда наблюдается повышенная активность рынка, может уменьшить проскальзывание. Больше участников рынка с большей вероятностью найдут контрагентов по выгодным ценам.
Теперь предположим, что спред биткоина составляет 3 доллара, что равняется половине спреда BIFI. Но если сравнить их в процентном соотношении, спред биткоина будет составлять лишь 0,0083%. BIFI также имеет меньший объем торгов, что подтверждает нашу теорию о том, что высокие спреды обычно наблюдаются у менее ликвидных активов.
Чтобы уменьшить влияние волатильности на проскальзывание, участники торгов могут использовать при заключении сделок не рыночные, а лимитные ордера. Автоматизированные торговые системы — еще один отличный способ уменьшить степень проскальзывания, поскольку они совершают сделки по заранее заданным параметрам с минимальным временем задержки. Эти системы используют сложные алгоритмы для мониторинга рынка и совершают сделки при наступлении благоприятных условий, что позволяет трейдерам минимизировать потери от проскальзывания. Предположим, что вы хотите разместить крупный рыночный ордер на покупку за 100 долларов, но рынок недостаточно ликвиден для исполнения вашего ордера по этой цене.
В зависимости от суммы и волатильности актива, которым pbn capital отзывы вы собираетесь торговать, также есть вероятность столкнуться с проскальзыванием (подробнее об этом ниже). Таким образом, владение базовыми знаниями о книге ордеров биржи избавит вас от множества неприятных сюрпризов. Установив диапазон, трейдеры могут предотвратить исполнение своих ордеров по нежелательным ценам, тем самым минимизируя проскальзывание. Если размер ордера может сильно повлиять на проскальзывание, трейдеры всегда могут скорректировать его объем. Разделите крупные ордера на более мелкие части, чтобы снизить воздействие рыночной ликвидности. Кроме того, для более эффективного исполнения крупных объемов можно применить айсберг-ордер или средневзвешенную по объему цену (VWAP).
Крупные новостные события и изменения на рынке приводят к резким колебаниям цен и повышенной волатильности. Если вы будете в курсе новостей, которые могут повлиять на криптовалютный рынок, вы сможете снизить риск потери прибыли из-за проскальзывания. При размещении крупных ордеров может не хватить ликвидности или объема для выполнения всего ордера по одной цене. Лимитные ордера позволяют установить конкретную цену, по которой вы хотите купить или продать криптовалюту. Если рынок достигает этой цены, сделка исполняется, гарантируя, что ордер будет выполнен по указанной цене или даже лучше. В результате ордер частично или полностью исполняется по ценам ниже оптимальных.
В результате вам придется принимать следующие ордера (более 100 долларов США), пока ваш ордер не будет выполнен. Это приведет к тому, что средняя цена вашей покупки будет выше 100 долларов. При продаже и покупке активов на криптовалютной бирже не забывайте, что рыночные цены напрямую связаны со спросом и предложением.
Избегайте рыночных ордеров в условиях волатильности: Соблюдайте осторожность
Высокая ликвидность означает наличие большого количества ордеров на покупку и продажу, что уменьшает ценовые разрывы, приводящие к проскальзыванию. Прежде чем выбрать биржу, изучите ее объем торгов и ликвидность для конкретных криптовалют, которые вас интересуют. Однако трейдеры могут снизить влияние этого феномена на сделки, используя лимитные ордера и следя за волатильностью и новостными событиями.
Ликвидность означает наличие покупателей и продавцов, готовых купить или продать активы по определенной цене. На рынках с низкой ликвидностью сложнее найти подходящие ордера для сделки, что может привести к увеличению проскальзывания. Представьте, что вы хотите купить 10 яблок на рынке и видите, что различные поставщики яблок продают их по 1 доллару каждый. Но что, если бы были последние новости о том, что яблоки лечат COVID-19, и цена взлетела до 100 долларов за яблоко? При торговле криптовалютой волатильность цены актива может создать такую ситуацию, когда цена исполнения отличается от котируемой и ожидаемой цены. Проскальзывание — это ожидаемая разница в % между этими котируемыми и исполненными ценами.